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期貨從業(yè)考試必背公式有哪些呢？不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!
有關(guān)期轉(zhuǎn)現(xiàn)的計算：
期轉(zhuǎn)現(xiàn)通過“平倉價”（一般題目會告知雙方的“建倉價”）在期貨市場對沖平倉。此過程中，買方及賣方（交易不是在這二者之間進行的）會產(chǎn)生一定的盈虧。
第二步，雙方以“交收價”進行現(xiàn)貨市場內(nèi)的現(xiàn)貨交易。
最終，買方的(實際)購入價=交收價-期貨市場盈虧---在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下；
賣方的(實際)銷售價=交收價+期貨市場盈虧---在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下；
另外，在到期交割中，賣方還存在一個“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣方來說，如果“到期交割”，那么他的銷售成本為：實際銷售成本=建倉價-交割成本---在到期交割方式下；
而買方則不存在交割成本。
有關(guān)基差交易的計算：
1、弄清楚基差交易的定義；
2、買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合；
3、最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。
無套利區(qū)間的計算：其中包含期貨理論價格的計算
首先， 無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本；無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本。
其次，期貨理論價格=期貨現(xiàn)值*[1+（年利息率-年指數(shù)股息率）*期間長度（天）/365]
年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息。
最后，總交易成本=現(xiàn)貨（股票）交易手續(xù)費+期貨（股指）交易手續(xù)費+沖擊成本+借貸利率差
借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)*借貸利率差*借貸期間（月）/12
關(guān)于β系數(shù)：
1、 一個股票組合的β系數(shù)，表明該組合的漲跌是指數(shù)漲跌的β倍；即β=股票漲跌幅/股指漲跌幅
2、股票組合的價值與指數(shù)合約的價值間的關(guān)系：β=股指合約總價值/股票組合總價值=期貨總值/現(xiàn)貨總值
有關(guān)基差交易的計算：
1、弄清楚基差交易的定義；
2、買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合；
3、最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算
以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。
