2020年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》真題有哪些呢？不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!

1、下列關(guān)于鄭州商品交易所的表述，正確的是( )。

A.以營利為目的

B.交易品種都是農(nóng)產(chǎn)品期貨

C.會員人會是交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)

D.是公司制期貨交易所

答案: C

解析: A項(xiàng),《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定,我國期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理;

B項(xiàng)，鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括棉花、白糖、精對苯二甲酸(PTA)、 菜籽油、小麥、早秈稻、甲醇、動力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚秈稻、鐵合金、棉紗、蘋果期貨等;

D項(xiàng),在我國境內(nèi)期貨交易所中,上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所是會員制期貨交易所，中國金融期貨交易所是公司制期貨交易所。

2、某交易日收盤時，我國優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價格為1997元/噸，收盤價為1998元/噸，若每日價格最大波動限制為+/-3%，小麥最小變動價位為1元/噸。下列報價中( ) 元/噸為下一個交易日的有效報價。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

答案: B

解析:根據(jù)期貨交易規(guī)則:每日價格最大波動限制一般以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定。小麥期貨合約的結(jié)算價格為1997元/噸，每日價格最大波動限制為+/-3%，則下一交易日的漲跌停區(qū)間為[1937.09，2056.91]，又因?yàn)樾←溩钚∽儎觾r位為1元/噸，因此下一交易日的有效報價的區(qū)間范圍為[1938，2056], 即有效報價不能低于1938元/噸，不能高于2056元/噸。

3、按起息日劃分，外匯掉期交易不包括( )。

A.隔夜掉期

B.即期對遠(yuǎn)期的掉期

C.日內(nèi)掉期

D.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期

答案: C

解析:在實(shí)務(wù)交易中，根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括即期對遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易和隔夜掉期交易。

4、投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.50元，當(dāng)國債期貨價格跌至98.15元時全部平倉。該投資者盈虧為( ) 元。(不計交易成本)

A.-3500

B.3500

C. -35000

D.35000

答案: D

解析:中金所5年期國債期貨合約采用百元凈價報價和交易，合約標(biāo)的為面值100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。該投資者的盈虧為: (98.50 - 98.15) /100x 1000000x 10 =35000 (元)。

5、證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時,可以( )。

A.代客戶進(jìn)行期貨交易

B.代客戶進(jìn)行期貨結(jié)算

C.代客戶利用證券資金賬戶劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

笞案: D

解析:證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供下列服務(wù):①協(xié)助辦理開戶手續(xù);②提供期貨行情信息和交易設(shè)施;③中國證監(jiān)會規(guī)定的其他服務(wù)。

證券公司不得代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或交割，不得代期貨公司、客戶收付期貨保證金，不得利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金。

6、國內(nèi)某銅礦企業(yè)從智利某銅礦企業(yè)進(jìn)口一批銅精礦(以美元結(jié)算),約定付款期為3個月。同時，向歐洲出口一批銅材(以歐元結(jié)算)付款期也是3個月。那么，該銅礦企業(yè)可在CME通過( ) 進(jìn)行套利保值，對沖外匯風(fēng)險。

A.賣出人民幣兌美元期貨合約;賣出人民幣兌歐元期貨合約

B.賣出人民幣兌美元期貨合約;買入人民幣兌歐元期貨合約

C.買入人民幣兌美元期貨合約;買入人民幣兌歐元期貨合約

D.買入人民幣兌美元期貨合約;賣出人民幣兌歐元期貨合約

答案: B

解析:該銅礦企業(yè)在3個月后分別會有一筆美元資產(chǎn)的付匯和一筆歐元資產(chǎn)的收匯，面臨美元升值和歐元貶值的風(fēng)險。通過在CME賣出人民幣兌美元期貨合約同時買入人民幣兌歐元期貨合約可對沖上述外匯風(fēng)險。

7、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能不包括( ? )。

A.擔(dān)保交易履約

B.結(jié)算期貨交易盈虧

C.控制市場風(fēng)險

D.提供交易場所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)

答案: D

解析:期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算 風(fēng)險控制的機(jī)構(gòu)。其主要職能包括:①擔(dān)保交易履約;②結(jié)算交易盈虧;③控制市場風(fēng)險。D項(xiàng)為期貨交易所的職能。

8、期貨價格能反映合約標(biāo)的物的未來一定時期的變化趨勢， 具有( )。

A.穩(wěn)定性

B.持久性

C.預(yù)期性

D.滯后性

答案: C

解析:期貨價格具有對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進(jìn)行預(yù)期的功能。

期貨交易者大都熟悉某種現(xiàn)貨行情，有豐富的經(jīng)營知識和廣泛的信息渠道以及分析、預(yù)測方法，他們結(jié)合自己的生產(chǎn)成本、預(yù)期利潤對現(xiàn)貨供求和價格走勢進(jìn)行分析和判斷，報出自己的理想價格，與眾多的對手競爭,這樣形成的期貨價格實(shí)際上反映了大多數(shù)人的預(yù)期，因而能夠反映供求變動趨勢。

9、美國某出口企業(yè)將于3個月后收到貨款8千萬日元。為規(guī)避匯率風(fēng)險,該企業(yè)可在CME市場上采取( ) 交易策略。

A.賣出8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

B.買入8千萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

C.買入8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

D.賣出8千萬美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

答案: A

解析:該美國出口企業(yè)將于3個月后收到貨款8千萬日元，面臨到期收款時日元貶值、美元升值風(fēng)險，可利用外匯期貨進(jìn)行套期保值，合約規(guī)模為8千萬日元。該企業(yè)可在外匯市場上賣出8千萬日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值。

10、在我國，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約的同時買入10手9月份白糖期貨合約,價格分別為6350元/噸和6400元/噸。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉, 7月和9月合約平倉價格分別為6380元/噸和6480元/噸。該套利交易的價差()元/噸。 (價差是由價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約)

A.擴(kuò)大50

B.縮小50

C.擴(kuò)大90

D.縮小90

答案: A

解析:建倉時的價差= 6400- 6350= 50 (元/噸)， 平倉時的價差= 6480 - 6380=100 (元/噸), 價差擴(kuò)大50元/噸。

11、對商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略是（ ? ）。

A. 商品基金經(jīng)理

B. 商品交易顧問

C. 交易經(jīng)理

D. 期貨傭金商

【答案】B

12、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：

甲：213 240; 225 560

乙：5 156 000; 644 000

丙：4 766 350; 5 779 900

丁：356 700; 356 600

則（ ? ）客戶將收到《追加保證金通知書》。

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案】D

13、下列關(guān)于對沖基金的說法正確的是（ ? ）。

A. 所有對沖基金的基金都需要在美國證券交易委員會注冊

B. 對沖基金的基金收益比一般對沖基金稍差，波動性較大，存續(xù)期更長

C. 一些因資金限制而無法直接投資對沖基金的投資者，可以購買注冊的對沖基金的基金份額而分享對沖基金收益

D. 對沖基金的基金中，對沖基金管理人的數(shù)量越多越好

【答案】C

14、期貨市場為生產(chǎn)經(jīng)營者提供了規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散（ ? ）的良好途徑。

A. 信用風(fēng)險

B. 經(jīng)營風(fēng)險

C. 價格風(fēng)險

D. 投資風(fēng)險

【答案】C

15、期貨價差套利（ ? ）。

A. 有助于所套利合約之間價差趨于合理

B. 有助于擴(kuò)大所套利合約之間的價差

C. 有助于縮小所套利合約之間的價差

D. 對所套利合約之間的價差不產(chǎn)生影響

【答案】A

16、現(xiàn)代期貨市場上的參與者主要通過（ ?）交易，實(shí)現(xiàn)了規(guī)避期貨風(fēng)險的功能。

A. 套期保值

B. 現(xiàn)貨

C. 期權(quán)

D. 期現(xiàn)套利

【答案】A

17、在會員制期貨交易所的組織架構(gòu)中，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（ ? ）。

A. 會員大會

B. 理事會

C. 專業(yè)委員會

D. 業(yè)務(wù)管理部門

【答案】A

18、我國期貨公司對營業(yè)部實(shí)行的“四統(tǒng)一”的內(nèi)容不包括（ ? ）。

A. 統(tǒng)一委托管理

B. 統(tǒng)一結(jié)算

C. 統(tǒng)一資金調(diào)撥

D. 統(tǒng)一財務(wù)管理

【答案】A

19、( ? )是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量。

A. 合約名稱

B. 交易單位

C. 合約價值

D. 報價單位

【答案】B

20、關(guān)于套期保值者具有的特點(diǎn)，下列描述中錯誤的是（ ? ）。

A. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資活動面臨較大的價格風(fēng)險，直接影響其收益或利潤的穩(wěn)定性

B. 避險意識強(qiáng)，希望利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險，而不是像投機(jī)者那樣通過承擔(dān)價格風(fēng)險獲取收益

C. 生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大，且具有一定的資金實(shí)力和操作經(jīng)驗(yàn)

D. 所持有的期貨合約頭寸方向比較穩(wěn)定，且保留時間短

以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。